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基金簡稱格林中短債C
基金全稱格林中短債債券型證券投資基金
基金代碼010146
基金類型債券型證券投資基金
基金管理人格林基金管理有限公司
基金托管人興業銀行股份有限公司
成立日期2020年10月28日
投資目標在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。本基金不得主動投資于信用評級低于AA級的信用債,信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

基金的投資組合比例為:本基金債券資產的投資比例不低于基金資產的 80%,其中投資于中短期債券的比例不低于非現金基金資產的 80%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金所指的中短期債券,是指剩余期限不超過3年(含)或距行權日剩余不超過3年(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、可分離交易可轉換債券的純債部分等債券資產。

如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略

1、久期配置策略

本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化,對 GDP、CPI、PPI、外匯收支及國際市場流動性動態情況等引起利率變化的相關因素進行深入的研究,分析國際與國內宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策以及國內和主要發達國家及地區的貨幣政策、匯率政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金及債券的供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。

2、債券類屬配置策略

本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。

3、信用債投資策略

本基金將主要通過買入并持有AA級及以上的信用風險可承擔、期限與收益率相對合理的信用債券,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。

為更好的控制本基金的信用風險,本基金不得主動投資于信用評級低于AA的信用債,信用評級依照評級機構出具的主體信用評級。當超過一家信用評級機構對同一發行主體評級時,遵循孰新孰低原則確認其信用評級。本基金投資信用債將遵循以下比例限制,當某一等級信用債比例因主動或被動原因超過下列投資比例時,本基金不再主動投資該信用等級的信用債:
信用債的信用等級各等級信用債資產占信用債總資產的比例
AA級
0%-20%
AA+級0%-70%
AAA級30%-100%

注:(1)信用評級或跟蹤信用評級時,債券發行人僅披露主體長期信用等級的,則參考相應的主體長期信用等級的級別;(2)可免于信用評級的政府支持機構債視同債券信用等級為AAA級。

4、息差策略

本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下, 在風險可控以及法律法規允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。

5、期限結構配置策略

本基金所投資的中短期債券,是指剩余期限不超過3年(含)或距行權日剩余不超過3年(含)的債券資產,包括國債、地方政府債、央行票據、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級券、政府支持機構債、可分離交易可轉債的純債部分等債券資產。

本基金在對宏觀經濟周期和貨幣政策分析下,對收益率曲線形態可能變化給予方向性的判定;同時根據收益率曲線的歷史趨勢、未來各期限的供給分布以及投資者的期限偏好,預測收益率期限結構的變化形態,從而確定合理的組合期限結構。

6、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。

7、國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨,將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。今后,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。

隨著證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。

業績比較基準中債綜合財富(1-3年)指數收益率*90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*10%
風險收益特征本基金為債券型基金,預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。
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